这个跟固定止盈还是移动止盈意思差不多.
从回溯结果来看,移动止盈拖长了交易时间,导致交易次数变少,总体收益反而减少.

盈亏=交易次数x胜率x盈亏比.

交易次数少,盈亏比增加的幅度很多时候收益不能cover损失的.
一天之中,满足交易策略的机会经常很少,一旦不能顺利止盈,会极大的影响交易次数.

交易次数减少一半,高的盈亏比也弥补不了.

其实跟新高不空,新低不多意思接近.

新高新低就是最简单的阻力位和支撑位

某一个周期的新高其实就是突破阻力位
某一个周期的新低就是突破支撑位.

回溯结果是这个规则是有道理的.收益率提升了50%

我们经常能看到某些操盘手说,操作期货时要多最强,空最弱.但是从回溯来看,并不是这样的.
回溯采用的BTC,ETH,XRP,ETC,LTC,DASH的5分钟数据线(20160815-20181204).每次都是多最强,空最弱的(1小时内),盈利3%止盈,亏1.5%止损.

运行结果是亏个精光

import h5py
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
 
#空最弱,多最强策略
 
history=None
with h5py.File('coin_history_5min_6_20170815_20181204.h5', 'r') as f:
    history = f['history'][:]
    history= np.moveaxis(history, 0, -1)
    #btc,eth, xrp, etc, ltc,dash
    #coinxlenght*close high low open
 
offset=5*12
 
EMPTY=0
LONG=1
SHORT=2
 
 
def reset_action():